Rörliga genomsnittet modell fördelar

net. sourceforge. openforecast. models Klass MovingAverageModel En rörlig genomsnittlig prognosmodell baseras på en konstgjord konstruerad tidsserie där värdet för en given tidsperiod ersätts med medelvärdet av det värdet och värdena för några antal föregående och efterföljande tid perioder. Som du kanske har gissat från beskrivningen är den här modellen bäst lämpad för tidsseriedata, dvs data som ändras över tiden. Till exempel visar många diagram över enskilda aktier på aktiemarknaden 20, 50, 100 eller 200 dagars glidande medelvärden som ett sätt att visa trender. Eftersom prognosvärdet för en given period är ett medelvärde av de föregående perioderna, kommer prognosen alltid att ligga kvar efter antingen ökningar eller minskningar i de observerade (beroende) värdena. Om en dataserie till exempel har en noterbar uppåtgående trend så kommer en glidande genomsnittlig prognos generellt att ge en underskattning av värdena för den beroende variabeln. Den glidande genomsnittsmetoden har en fördel jämfört med andra prognosmodeller, eftersom det släpper ut toppar och tråg (eller dalar) i en uppsättning observationer. Det har emellertid också flera nackdelar. I synnerhet producerar denna modell inte en verklig ekvation. Därför är det inte allt som är användbart som ett medium långt prognosverktyg. Det kan endast på ett tillförlitligt sätt användas för att förutse en eller två perioder i framtiden. Den glidande genomsnittsmodellen är ett speciellt fall av det mer generella vägda glidmedlet. I det enkla glidande medlet är alla vikter lika. Sedan: 0.3 Författare: Steven R. Gould Fält ärvda från klassen net. sourceforge. openforecast. models. AbstractForecastingModel MovingAverageModel () Konstruerar en ny rörlig genomsnittsprognosmodell. MovingAverageModel (int period) Konstruerar en ny glidande genomsnittsprognosmodell med den angivna perioden. getForecastType () Returnerar ett eller två ordnamn för denna typ av prognosmodell. init (DataSet dataSet) Används för att initiera den glidande medelmodellen. toString () Detta bör överskridas för att ge en textbeskrivning av den aktuella prognosmodellen inklusive, om möjligt, några härledda parametrar som används. Metoder som ärva från klassen net. sourceforge. openforecast. models. WeightedMovingAverageModel MovingAverageModel Konstruerar en ny glidande genomsnittsprognosmodell. För att en giltig modell ska konstrueras, bör du ringa init och passera i en dataset som innehåller en serie datapunkter med tidsvariabeln initialiserad för att identifiera den oberoende variabeln. MovingAverageModel Konstruerar en ny rörlig genomsnittsprognosmodell, med det angivna namnet som den oberoende variabeln. Parametrar: independentVariable - namnet på den oberoende variabel som ska användas i den här modellen. MovingAverageModel Konstruerar en ny glidande genomsnittsprognosmodell med den angivna perioden. För att en giltig modell ska konstrueras, bör du ringa init och passera i en dataset som innehåller en serie datapunkter med tidsvariabeln initialiserad för att identifiera den oberoende variabeln. Periodvärdet används för att bestämma antalet observationer som ska användas för att beräkna det rörliga genomsnittet. Till exempel, för ett 50-dagars glidande medelvärde där datapunkterna är dagliga observationer, bör perioden sättas till 50. Perioden används också för att bestämma hur många framtida perioder som effektivt kan prognostiseras. Med ett 50 dagars glidande medelvärde kan vi inte med rimlighet - med någon noggrannhet - prognostisera mer än 50 dagar bortom den senaste perioden för vilka data finns tillgängliga. Detta kan vara mer fördelaktigt än, säg en 10-dagarsperiod, där vi bara kunde rimligen förutse 10 dagar bortom den senaste perioden. Parametrar: period - antalet observationer som ska användas för att beräkna glidande medelvärdet. MovingAverageModel Konstruerar en ny rörlig genomsnittsprognosmodell med det angivna namnet som den oberoende variabeln och den angivna perioden. Parametrar: independentVariable - namnet på den oberoende variabel som ska användas i den här modellen. period - antalet observationer som ska användas för att beräkna det rörliga genomsnittet. Används för att initiera den glidande medelmodellen. Denna metod måste kallas före någon annan metod i klassen. Eftersom den rörliga genomsnittsmodellen inte härleder någon ekvation för prognoser använder den här metoden DataSet för att beräkna prognosvärden för alla giltiga värden för den oberoende tidsvariabeln. Specificeras av: init i gränssnittet ForecastingModel Overrides: init i klassen AbstractTimeBasedModel Parameters: dataSet - en dataset av observationer som kan användas för att initiera prognosparametrarna för prognosmodellen. getForecastType Returnerar ett eller två ordnamn för denna typ av prognosmodell. Håll det här kort. En längre beskrivning bör genomföras i toString-metoden. Detta bör överskridas för att ge en textbeskrivning av den nuvarande prognosmodellen, inklusive eventuella härledda parametrar, där det är möjligt. Specificeras av: toString i gränssnittet ForecastingModel Overrides: toString i klassen WeightedMovingAverageModel Returns: en strängpresentation av den aktuella prognosmodellen och dess parametrar. OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Cookies kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att besöka vår webbplats godkänner du OANDA8217s användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy. För att blockera, radera eller hantera cookies, besök aboutcookies. org. Att begränsa cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner vår Mobile Apps Öppna ett konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: none mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Lektion 1: glidande medelvärden fördelarna med att använda glidande medelvärden Glidande medelvärden jämna ut marknadsförändringar som ofta uppstår med varje rapport period i ett prisdiagram. Ju oftare kursuppdateringarna - det är ju oftare prisdiagrammet visar en uppdaterad hastighet - desto större är potentialen för marknadsljud. För handlare som arbetar på en snabbflyttande marknad som sträcker sig eller piskar upp och ner, är potentialen för falska signaler en konstant oro. Jämförelse av 20-års rörelsemedelvärde till realtidsmarknadspriser Ju större graden av prisvolatilitet desto större är risken för att en falsk signal genereras. En falsk signal inträffar när det visar sig att den nuvarande trenden är på väg att vända, men nästa rapporteringsperiod visar att det som i början verkade vara en omvändning faktiskt var en marknadssvängning. Hur antalet rapporteringsperioder påverkar det rörliga genomsnittet Antal rapporteringsperioder som ingår i den glidande genomsnittliga beräkningen påverkar den glidande genomsnittlinjen som visas i ett prisdiagram. Ju färre datapunkterna (dvs. rapporteringsperioderna) ingår i genomsnittet, ju närmare glidande medel stannar till spotfrekvensen, vilket minskar dess värde och ger lite mer inblick i den övergripande trenden än själva prisdiagrammet. Å andra sidan, ett glidande medelvärde som innehåller för många punkter utgår prisfluktuationerna i en sådan grad att du inte kan upptäcka en märkbar räntestrend. Oavsett situation kan det vara svårt att känna igen vändpunkter i tillräcklig tid för att dra nytta av en omväxling i taktrenden. Lysstake Prisdiagram som visar tre olika glidmedelvärden Linjer Rapporteringsperiod - En generell referens som används för att beskriva frekvensen med vilken växelkursdata uppdateras. Också kallad granularitet. Det kan sträcka sig från en månad, en dag, en timme - även så ofta som några sekunder. Tumregeln är att ju kortare tiden du håller på att öppna, desto oftare bör du hämta kursutbytesdata. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alla rättigheter förbehållna. OANDA, fxTrade och OANDAs fx-varumärke är ägda av OANDA Corporation. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Levererad handel i valutakontrakt eller andra valutaprodukter på marginal medför en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla. Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga omständigheter. Du kan förlora mer än du investerar. Informationen på denna webbplats är generell. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och säkerställer att du fullt ut förstår riskerna innan du handlar. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland. CFDs, MT4-säkringskapacitet och hävstångsförhållanden överstigande 50: 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i länder där distributionen, eller användningen av någon, skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association. Nr: 0325821. Vänligen hänvisa till NFAs FOREX INVESTOR ALERT där det är lämpligt. OANDA (Canada) Corporation ULC-konton är tillgänglig för alla med ett kanadensiskt bankkonto. OANDA (Canada) Corporation ULC är reglerad av Canadian Investment Investment Regulatory Organization (IIROC), som inkluderar IIROCs online rådgivare checkdatabas (IIROC AdvisorReport) och kundkonton skyddas av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser. En broschyr som beskriver naturen och begränsningarna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på cipf. ca. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087 och har sitt säte på Golv 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Det är auktoriserat och reglerat av Government of 160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co-reg. Nr 200704926K) innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och licensierad av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160is regleras av Australian Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) och är utgivare av produkter och tjänster på denna webbplats. Det är viktigt för dig att överväga den nuvarande Financial Service Guide (FSG). Produktinformation (PDS). Kontovillkor och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. OANDA Japan Co. Ltd. Första Typ I Finansiella Instrument Företagsledare för Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) nr 2137 Institut Financial Futures Association Abonnentnummer 1571. Handel FX andor CFDs på margin är hög risk och inte lämplig för alla. Förlusterna kan överstiga investeringarna. Sidan kan inte hittas Sidan du letar efter kan ha tagits bort, hade namnet ändrats eller är tillfälligt otillgängligt. Vänligen försök följande: Kontrollera att webbplatsadressen som visas i adressfältet i din webbläsare är stavad och formaterad korrekt. Om du nått den här sidan genom att klicka på en länk, kontakta webbplatsadministratören för att varna dem om att länken är felaktigt formaterad. Klicka på knappen Tillbaka för att prova en annan länk. HTTP Error 404 - Fil eller katalog hittades inte. Teknisk information för Internet Information (för supportpersonal) Gå till Microsoft Product Support Services och utför en titelsökning för orden HTTP och 404. Öppna IIS Hjälp. som är tillgänglig i IIS Manager (inetmgr), och söka efter ämnen med titeln Webbplatsinställning. Gemensamma administrativa uppgifter. och om anpassade felmeddelanden. Vågade rörliga medelvärden: grunderna Under åren har tekniker funnit två problem med det enkla glidande medlet. Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärdet (MA). De flesta tekniska analytiker tror att prisåtgärder. det öppnande eller stängande aktiekurset räcker inte för att bero på att man korrekt förutsäger köp - eller försäljningssignaler för MAs-crossover-åtgärden. För att lösa detta problem, tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet (EMA). (Läs mer om att utforska exponentiellt vägda rörliga medelvärdet.) Ett exempel Till exempel, med en 10-dagars MA, skulle en analytiker ta slutkursen på den 10: e dagen och multiplicera detta nummer med 10, den nionde dagen med nio, den åttonde dag med åtta och så vidare till den första av MA. Så snart summan har bestämts, fördelar analytikern sedan numret genom tillsatsen av multiplikatorerna. Om du lägger till multiplikatorerna i 10-dagars MA-exemplet är numret 55. Denna indikator kallas det linjärt vägda glidande medlet. (För relaterad läsning, kolla in Enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser.) Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet (EMA). Denna indikator har förklarats på så många sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Kanske kommer den bästa förklaringen från John J. Murphys tekniska analys av finansmarknaderna (publicerad av New York Institute of Finance, 1999). Det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet adresserar båda problemen i samband med det enkla glidande medlet. För det första tilldelas det exponentiellt glatt genomsnittet en större vikt till de senaste data. Därför är det ett viktat glidande medelvärde. Men medan det tilldelas mindre betydelse för tidigare prisuppgifter, ingår det i beräkningen av alla data i instrumentets livstid. Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till det senaste dagspriset, vilket läggs till i procent av värdet för tidigare dagar. Summan av båda procentvärdena lägger till 100. Till exempel kan det sista dagspriset tilldelas en vikt av 10 (.10), som läggs till föregående dagsvikt på 90 (.90). Detta ger den sista dagen 10 av den totala vikten. Detta skulle motsvara ett 20-dagars medelvärde genom att ge sista dagens pris ett mindre värde av 5 (.05). Figur 1: Exponentially Sloothed Moving Average Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i augusti 2000 till 1 juni 2001. Som du tydligt kan se, EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagars period, har bestämda försäljningssignaler den 8 september (markerad med en svart nedåtpil). Det här var den dag då indexet gick ner under 4 000-nivån. Den andra svarta pilen visar ett annat nedben som teknikerna faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt med volym och intresse från detaljhandeln för att bryta 3 000 mark. Därefter dyker ner igen till botten ut vid 1619.58 den 4 april. Upptrenden av 12 april markeras med en pil. Här stängde indexet 1961.46, och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna. (Läs våra relaterade artiklar: Flytta genomsnittliga kuvert: Raffinera ett populärt handelsverktyg och flytta genomsnittlig studsa.) Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ.