Moving Average Cross Moving Average Cross Expert Advisor är en standard trend trading robot som kan fungera på ett riktigt konto hos någon mäklare med någon order exekveringsmetod. Den är resistent mot anslutningsfel och kan hantera marginalen som förhindrar överbelastning av insättningar vid arbete med andra expertrådgivare. Roboten har också inbyggda funktioner för att följa Martingale-principerna. Flyttande medelkors baseras på följande idé: Korsning av två rörliga genomsnittslinjer (snabb och långsam) som en signal för att öppna och stänga en position tillsammans med ytterligare funktioner för att öka effektiviteten hos tradingrobotoperationen. De främsta fördelarna med den trendhandelsstrategi som används av expertrådgivaren är endast öppningspositioner i riktning mot en trend, förmåga att behålla lönsamma positioner på lång sikt, vilket gör det möjligt för användarna att uppnå goda kombinationer av vinstdisponeringar, liksom enkelhet och tydlighet när du konfigurerar och testar systemet. Marknadsföring Regler Expert Advisor går in på marknaden när nästa ljusstake efter signalen öppnas. En signalljusstake är en ljusstake, där marknadens ingångssignal har detekterats. Marknadsinmatningssignaler: KÖP: snabb MA korsar långsamma MA uppåt. SÄLJ: snabb MA korsar långsamt MA nedåt. Ta vinst och stoppförlustvärden kan specificeras när man öppnar en affär. Om dessa värden är mindre än de som tillåts av en mäklare, installerar Expert Advisor dem automatiskt. Marknadsavslutningsregler Om stängning med MACross-funktionen är aktiverad, lämnar expertrådgivaren marknaden för tillfället nästa ljusstake efter att signalen är öppnad. En signalljusstake är en ljusstake, där marknadens utgångssignal har detekterats. Marknadsavslutningssignaler: KÖP: snabb MA korsar långsam MA nedåt. SÄLJ: snabb MA korsar långsamma MA uppåt. Operationen kan också stängas manuellt eller enligt den förutbestämda Take Profit eller Stop Loss. Ytterligare funktioner hos Trading Robot Placera stoppförlust och ta vinstorder. När du öppnar en position placerar systemet Take Profit och Stop Loss-order. Detta tjänar som en extra säkerhetsåtgärd, eftersom de order som systemet ställer hanteras av dessa beställningar vid anslutningsfel eller andra tekniska problem. Flytta stoppförlust till break-even punkt. Med den här funktionen kan du flytta Stop Loss-ordningen till break-even punkt. Det kan dramatiskt minska antalet förlorade affärer i händelse av platta marknadsrörelser. Trailing Stop. Med den här funktionen kan du flytta Stop Loss-ordningen stegvis försvara den redan erhållna vinsten om det finns en öppen position. Handel med variabelvolymen. Den här funktionen använder välkända Martingale-principer när nästa handel utförs med en ökad volym efter förlustproduktionen. Tänk på att användningen av denna handelsmetod medför en högre risk. Beskrivning av Expert Advisor Parameters Lot - mycket att handlas av Expert Advisor. StopLoss - Stop Loss-värde i poäng för en position. TakeProfit - Ta vinstvärdet i poäng för en position. FastMA - snabb rörlig medelberäkningsperiod. SlowMA - långsam rörlig genomsnittlig beräkningsperiod. Typ - Flyttande medelberäkningsmetod (0-enkel, 1-exponentiell, 2-slät, 3-linjär viktad). ClosePosicionViaMACross - aktivera (true) inaktivera (false) Expert Advisor-funktionen - stängningspositioner vid korsning av de rörliga genomsnittsvärdena. StopToZeroFunction - aktivera (true) inaktivera (false) Expert Advisor-funktionen - flytta stoppförlust till jämn nivå. StopToZeroLevel - värdet i punkter när handelsroboten flyttar Stoppförlust till jämn jämn nivå. Om parametervärdet är mindre än stoppförlustnivån tillåten av systemet, ställer expertrådgivaren automatiskt värdet på den angivna parametern. TralFunction - aktivera (true) inaktivera (false) Expert Advisor funktionen - Trailing Stop. TralLevel - vinstnivån (i poäng), varefter Trailing Stop ska starta drift. TralStep - värdet i poäng efter att ha nått som expertrådgivaren utför stoppförlust. Om parametervärdet är mindre än 10 punkter för symboler med noggrannhet av 5 decimaler, samt 5 poäng för andra symboler, ställer Expert Advisor parametervärdet på 10 respektive 5 poäng. Voicesignal - aktivera (true) inaktivera (false) Expert Advisor-funktionen - ljudvarningen när du öppnar och stänger positioner från Expert Advisor. MarginControl - aktivera (true) inaktivera (false) Expert Advisor-funktionen - hantera procentvärdet av de medel som används i handeln. MaxPersentDepo - det procentuella värdet av de medel (insättning) som används i handeln. Det rekommenderade värdet är i nivå med 5-10 (och mindre än 100). MartinFunction - aktivera (true) inaktivera (false) Expert Advisor-funktionen - med hjälp av variabelvolymen för handel. (I händelse av en förlusthandel görs nästa med en större volym genom att multiplicera den föregående volymen med mycket ökande förhållande). MartinKoef - förhållandet att öka partiet vid handel med variabel volym. MaxLot - Maximal storlek på en handelsposition vid handel med en variabel volym. iMagicNumber - unikt nummer av expertrådgivaren. Systemet sätter numret med tanke på tidsintervallet. Flyttande medel Crossover System med RSI-filter Enkla system står för de bästa chanserna att lyckas genom att inte bli överdrivet kurvpassning. Att lägga till ett enkelt filter till ett robust system kan dock vara ett utmärkt sätt att förbättra lönsamheten, förutsatt att du också analyserar hur det kan ändra eventuella risker eller företeelser som är inbyggda i systemet. Moving Average Crossover System med RSI Filter är ett utmärkt exempel på detta. Om systemet Systemet använder 30-enheten SMA för snabbmediet och 100-enheten SMA för det långsamma genomsnittet. Eftersom dess snabbrörande medelvärde är en bra bit långsammare än SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. det bör generera mindre totala handelssignaler. Det blir intressant att se om det leder till en högre vinstfrekvens. Systemet använder också RSI-indikatorn som ett filter. Detta är utformat för att hålla systemet ute av handel på marknader som inte trender, vilket också skulle leda till en högre vinstfrekvens. Systemet går in i en lång position när 30-enheten SMA passerar över 100-enheten SMA om RSI är över 50. Den går in i en kort position när 30-enheten SMA passerar under 100-enheten SMA om RSI är under 50. Systemet går ut en lång position om 30-enheten SMA korsar tillbaka under 100-enheten SMA, eller om RSI faller under 30. Den lämnar en kort position om 30-enheten SMA korsar tillbaka över 100-enheten SMA eller om RSI stiger över 70. Det implementerar också ett bakåtstopp som bygger på volatiliteten på marknaden och sätter ett initialt stopp vid den senaste lågen till en lång position eller den senaste högen för en kort position. Ett dagligt FXI-diagram, EURUSD ETF, visar systemreglerna i åtgärd 30 enheter SMA-kors över 100 enheter SMA RSI gt 50 30-enhet SMA-korsar under 100 enheter SMA RSI lt 50 30-enhet SMA korsar under 100 enheter SMA eller RSI-droppar nedan 30 eller Trailing Stop är träffad, eller Initial Stop är hit Exit Short När: 30 enhet SMA korsar över 100-enheten SMA eller RSI stiger över 70, eller Trailing Stop är slagen, eller Initial Stop är träffad Backtesting Results De backtesting resultat I funna för detta system var från euro vs amerikanska dollar marknaden från 2004 till 2011 med en daglig tidsperiod. Under de sju åren har systemet bara gjort 14 affärer, så det filtrerade definitivt bort en stor del av åtgärden. Frågan är huruvida det filtrerade bort de goda affärer eller de dåliga. Av dessa 14 branscher var åtta vinnare och sex var förlorare. Det ger systemet en 57 vinstfrekvens, vilket vi vet kan handlas mycket framgångsrikt förutsatt att vinstgraden också är stark. Backtesting rapporter för valutasystem använder en stat kallad vinstfaktor. Detta nummer beräknas genom att bruttoresultatet divideras med bruttoresultatet. Detta ger oss den genomsnittliga vinsten vi kan förvänta oss per riskenhet. Resultaten för denna backtesting rapport gav detta system en vinstfaktor på 3,61. Det innebär att systemet på lång sikt kommer att ge en positiv avkastning. För en jämförelsepunkt hade Triple Moving Average Crossover System endast en vinstfaktor på 1,10, så det Moving Average Crossover System med RSI är troligen tre gånger mer lönsamt. Det innebär att man använder ett större antal för snabbrörande medel och att lägga till RSI-filtret måste filtrera bort några av de mindre produktiva affärer. Dessa siffror stöds ytterligare av det faktum att den genomsnittliga vinsten var drygt dubbelt så stor som den genomsnittliga förlusten. Trots dessa positiva förhållanden upplevde systemet dock en maximal drawdown på nästan 40. Provstorlek Att det här systemet ger så få signaler är både den största styrkan och den största svagheten. Att placera färre affärer och hålla dem under längre perioder gör att transaktionskostnaderna blir en faktor. Att analysera 14 branscher som inträffade över sju år kan dock leda till att resultaten blir snedställda på grund av liten provstorlek. Jag är nyfiken på hur detta system skulle ha utförts om det handlades över ett dussin olika valutapar under samma tidsperiod. Dessutom skulle hur det skulle ha utförts om backtestet gick tillbaka 50 år eller testat systemet på aktieindex eller råvaror. Det finns tydligt positiv statistik för att motivera ytterligare undersökning av detta system, men det skulle vara dumt att handla riktiga pengar baserat på resultaten från 14 branscher. Handelsexempel Ett exempel på detta system på jobbet kan ses på nuvarande diagram över FXI. Runt 18 mars i år passerade 30-dagars SMA under 100-dagars SMA. Vid den tiden var RSI också under 50. Detta skulle ha utlöst en kort position någonstans strax under 36. Det ursprungliga stoppet skulle antagligen ha placerats över den senaste höga på 38. I mitten av april hade priset sjunkit till 34 och vi skulle ha suttit på en bra vinst. Priset återhämtade sig för att nästan utlösa vårt första stopp vid 38 i början av maj innan vi kraschar nästan hela vägen till 30 i slutet av juni. Det har sedan studsat tillbaka till 34-serien. På något sätt under någon av dessa åtgärder gick 30-dagars SMA tillbaka över 100-dagars SMA, och RSI var under 70. Därför hade ingen av dessa utlöst en utgång. Medan priset kom nära vårt första stopp, kom det inte helt där, så det skulle ha hållit oss i handeln också. Det enda som kunde ha orsakat en utgång skulle ha varit det efterföljande stoppet, vilket skulle ha bero på hur mycket volatilitet vi ställde för att tillåta. Det är fortfarande för tidigt att säga om vi skulle ha blivit stoppade eller inte. Om RSI-indikatorn RSI-indikatorn utvecklades av J. Welles Wilder och presenterades i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Det är en momentumindikator som svänger mellan noll och 100, vilket indikerar hastigheten och prisförändringen. Många momentumhandlare använder RSI som en överskattad översättningsindikator. RSI beräknas genom att först beräkna RS, vilket är medelvärdet för de sista n perioderna dividerat med den genomsnittliga förlusten av de sista n perioderna. Värdet för n är i allmänhet 14 dagar. RS (Average Gain) (Genomsnittlig förlust) När RS har beräknats används följande ekvation för att göra det värdet till en oscillerande indikator: RSI 100 8211 100 (1 RS) Detta ger oss ett värde mellan noll och 100. Valfritt värde ovan 70 anses generellt överköpt, och något värde under 30 anses vara överlåtet. Men eftersom detta system är ett trendföljande system, har överköp och överlåtelse inte haft sina vanliga negativa konnotationer. när man använder en m. a. strategi tar du hänsyn till valutakursen också .. använder du dollarn som din basvaluta Jag har handlat aktier före men aldrig forex, och jag försöker bygga något med python, en forex med en 8gt20 long8lt20 kort , men undrar fortfarande om jag behöver införa räntesatsen för varje valuta i analysen för pamplen. tack för din tid. Jorge Medellin jormoriagmail PS. Jag vet att jokey är lika viktigt som hästen, så i det här fallet menar jag att valutan är valutor i motsats till terminer eller framåtriktade kontrakt. Tack för din anteckning. Den rätta räntan i sig är inte den viktiga biten. Vi är trots allt parhandel. Den starka valutan är den som har den högsta förväntan på stigande räntor. Jag skulle inte uppmärksamma räntorna mycket, åtminstone inte för tillfället. Traders bryr sig mycket mer om kvantitativ lättnad än räntan för tillfället. QE är mycket viktigare och farligare. Vad är ENHETEN av SMA 30-enheten SMA 100-enhet SMA Menar du att det är Period med enkel rörelse Genomsnittlig Alla andra Ja, it8217s SMA-perioden. Den första perioden SMA är 10. Den andra perioden SMA är 100. När de passerar får du en signal om RSI är över 50. Hej Shaun, jag vill börja med att tacka dig för din mycket informativa blogg och artiklar. Jag hoppas att jag kommer att kunna hjälpa andra handlare i framtiden som du gör. Jag har konstruerat och använt en filtrerad momentumindikator som ett filter i andra strategier på ett demokonto. Jag funderade inte på att använda RSI eftersom jag inte gillar att använda indikatorer som i grunden visar samma sak (de flesta indikatorer reflekterar sin fart på ett eller annat sätt medan andra inte har någon rationell förklaring). Men efter att ha läst din artikel ovan ersatte jag min momentumindikator med RSI. Resultaten är verkligen lovande med mycket mindre whipsaw i jämförelse. Jag ska försöka hitta tiden att skriva en EA och backtest strategin. Varför tror du att det var så stor drawdown Är det inneboende i MA crossover-strategin Eller orsakas det av RSI Mer än sannolikt it8217s båda. Jag personligen ogillar inte RSI. I8217ll är säker på att göra en glidande genomsnitts jämförelse för dig i Quantilator också. It8217 är det enklaste och mest objektiva sättet att välja mellan strategier. Den rörliga genomsnittliga korsexpertrådgivaren Det rörliga genomsnittliga korset är en av de mest populära grundläggande handelsstrategierna. Det använder två eller flera glidande medelvärden av olika perioder för att bestämma riktningen av trenden. När snabbare glidande medelvärden ligger över det långsammare glidande genomsnittet, öppnas en lång position och vice versa för en kort position. Det rörliga genomsnittliga korset utmärker sig under långa, långvariga trender som en mediumstrategisk handelsstrategi. Strategier baserade på det glidande medelkorset har alltid varit ofta efterfrågade av våra kunder, och det är därför vi erbjuder den glidande genomsnittliga korsexpertrådgivaren. Du kan nu köpa denna populära expertrådgivare för över 50 av tidigare 45, deluxe Moving Average Cross expertrådgivare är nu bara 19,95 upp till 3 rörliga medellinjer. Använd två glidande medelvärden, eller lägg till en tredjedel för att filtrera bort långsiktiga trender. Flytta genomsnittliga typer. Enkelt. Exponentiell. Slät eller linjär viktad Prisuppgifter. Välj mellan Stäng, Öppna, Hög, Låg, Median, Typisk eller Viktad Stäng. Shift. Flytta de rörliga genomsnittslinjerna framåt eller bakåt. Flera tidsramar. Varje glidande medelvärde kan ställas in på vilken tidsram som helst. Money Management - Partikelstorleken beräknas automatiskt så att den maximala risken per handel begränsas till en procentandel av eget kapital. Trailing Stop Break Even Stop - Justera automatiskt stoppavbrottet när handeln går in i vinst. Ställ in minsta vinstnivåer, steg efterföljande stopp i steg och mer Daily Trade Timer - Begränsa din intradaghandel till de timmar som marknaden är mest aktiv. Du kan valfritt stänga alla öppna order i slutet av dagen. Manuell beställningskontroll - Placera manuella order på ditt diagram med en angiven handelskommentation, och MA Cross EA spår stoppavbrottet och stänger ordningen automatiskt på ett motsatt kors. Kör en gång per bar eller varje tick. Välj hur ofta du vill kontrollera ordningens öppnings - och stängningsförhållanden. Du kan handla på varje ficka eller bara i slutet av varje bar. Stäng på kors - Stäng den öppnade positionen på ett glidande medelvärde i motsatt riktning. Om det är avaktiverat, stänger ordern bara vid stoppavbrott eller manuellt. Robust. Fullständig felhantering och anmälan, försök på nytt, och mycket mer. Helt kompatibel med ECN och 5-siffriga mäklare. Varningar - Välj mellan ljudvarningar, den inbyggda varningsdialogrutan, e-postvarningar eller meddelanden som skickas till din smartphone. Du kan köpa Moving Average Cross EA direkt för endast 19.95. Detta Forex System introducerades initialt av ForexPhanton som diskuterade i ett av babypips forum. och senare valdes den av babypips community som månadssystem för oktober månad 2011. Robopip analyserade samma system och granskade det på sin blogg Art of Automation. Bellow, du hittar två av hans artiklar om det: Slutligen tweaked Huck det och gjorde det själv på sin blogg The Loonie Adventures of a Forex Noob och döpte sin version som Trend Catcher 3.0. Den här senaste versionen av systemet är den som jag automatiserat för dem som gillar mekanisk handel. Precis som en påminnelse är dessa systemets regler efter Hucks-anpassningar: Long Trade 5 Ema-kors över 10 Ema och RSI (10) ligger över 50-graden. Kort handel 5 Ema korsar under 10 Ema och RSI (10) ligger under 50-nivåen. Ta vinst 300 pips Stoppförlust 50 pips Det finns också en Trailing Stop applicerad varje 50 pips. Säg att handeln är 50 pips i vinst, Stop Loss kommer att flyttas till breakeven. Om vinsten är 100 pips, är stoppförlusten flyttad till 50 pips garanterad vinst och så vidare. Handlar kan stängas innan du trycker på TP eller SL om en motsatt signal sker. Säg att du är lång och det finns en signal att gå kort, den nuvarande handeln är stängd och en ny baisse är öppen. Nedan kan du se, till exempel, ett skärmdump av årets två första affärer på EURUSD som visade sig vara förlorare. (Klicka på bilden för att förstora) Den gula linjen representerar 5 EMA och den röda representerar 10 EMA. Som du kan se sker hämtningen vid ljusets öppning, strax efter att EMAs överkorsning sker, förutsatt att RSI ligger i önskad nivå (över eller under 50). Förvänta dig inte att alla poster ska vara omedelbart efter EMAs crossovers. Med det här systemet uppträder ibland EMAs crossover men roboten kan inte komma in tills RSI-indikatorn bekräftar, och ibland kan RSI utlösa 50-nivån först men då måste experten vänta på EMAs crossover. Här är resultaten från den första veckan av 2012 för detta system. Valuta: EURUSD. Tidsram: 1 timme. (Klicka på bilden för att förstora) LotSize: Antal partier att handla. Standard 0.1 EmaPeriod1: Period på kort sikt Exponentiell glidande medelvärde. Standard 5 EmaPeriod2: Period på lång sikt Exponentiell glidande medelvärde. Standard 10 TakeProfit: Antal pips för att ställa in som maximivinstmål. Standard 300 pips StopLoss: Antal pips för att ställa in som Stop Loss-nivå. Standard 50 pips TrailingStop: Trailing stoppavstånd i pips Slutligen. Som du noterade utför den bakre testningen endast den första veckan av 2012. Se till att du testar det här systemet under längre perioder, andra valutor, kanske andra tidsramar och spelar med parametrarna för att göra det själv. Kom ihåg: även om den första veckan av 2012 visar lönsamhet som inte garanterar detsamma kommer det att fortsätta att hända i framtiden. Min personliga åsikt är att detta system inte har utformats med många koncept som behövs för konstruktion av pålitliga mekaniska handelssystem. Det använder ett hårt antal pips för stoppförluster och mål, vilket är en oflexibel mekanism mot volatilitetsförändringar i valutan. Det finns ingen kantanalys av poster och utgångar och ingen utvärdering av parameterutrymmet. Bakprovet från 2000 till 2011 är också katastrofalt. Jag tror att det bara är en fråga om tid tills alla börjar se det verkliga ansiktet på detta system. För att lita på ett mekaniskt system skulle jag vilja se steg som tagits i dess design, som de som jag tog när jag designade det här systemet. Det är inte så lönsamt men definitivt mycket mer tillförlitligt för långsiktig handel. Någon feedback är uppskattad. Gärna lämna dina kommentarer bellow. Nedladdningar Trend Catcher 3.0 eller Amazing Crossover-systemet var programmerat endast för information och underhållning. Det finns inga garantier för systemets effektivitet eller avsaknaden av fel i programmet. Genom att ladda ner expertrådgivaren godkänner du automatiskt att varken BabyPips eller The Lazy Trader ansvarar för dina handelsresultat med hjälp av programvaran. Gå till botten av den här sidan för att se de juridiska sakerna
No comments:
Post a Comment